こんにちは～。
今日は、先日開設したシストレ２４のメモ的なものを書いてみました。今後も、少しずつ成果を報告できたらと思います。
さてさて、シストレ２４では、ストラテジーという売買プログラムを選ぶだけであとは２４時間、システムトレードをしてくれるという便利なものです。
ただ、そのストラテジー選びが難しい…。
そこで、今回は、初めてのストラテジー選び、ということで、その選び方のメモを書いてみます。決して、元から用意されているいろいろなアイコン（人気急上昇！とか…）には基本的に頼らず、数値データから絞り込んでみました。
長期に安定的に成績を上げているストラテジーを選ぶ！
長期間安定しているストラテジーを選ぶのが基本と考えています。
シストレの魅力は、ある程度ほったらかしてもいいところです。
そして、２週間～１か月に１回くらいでストラテジーの変更を考えるとかそのくらいの余裕を持ってやりたいなと思っています。そうなると、直近１か月で急に好成績を上げているストラテジーを選ぶよりも、１２か月くらいのスパンでいい成績を上げているストラテジーを選びたいと思いました。
そこで基本１２か月データを使用して、絞り込みをしてみました。
１２か月データからの絞り込み
Ｍｙシストレの画面から、いろいろな条件でストラテジーを絞り込むことができます。
以下の条件で絞り込みました。
プロフィットファクター １．５以上 （総利益／総損失）
リスクリターン率 ２以上 （累積損益／最大ドローダウン）
平均利益 １７５以上
勝率 ４０％以上
こんなかんじで絞り込んでみました。
つまり、総利益は総損失の１．５倍と、確実に利益を上げているものを抜粋。
さらに、コツコツドカン！を避けるため…
最大ドローダウンは累積損益の半分以下で１回の取引の平均利益と勝率が高めのものを選びます。平均利益は１７５pips以上、勝率は４割程度としました。
引っかかったストラテジーはこんな感じ。
TidalWave GBPJPY
PipSniper GBPJPY
WaveRider GBPJPY
RangeBreak GBPJPY
Fxmagic GBPJPY
ReverseSAR P3 GBPCHF
Join4 EURUSD
DriftGain30 EURAUD
さらに、ここから
平均利益／平均損失 １．５以上
としました。これもコツコツドカンを避けるためです。
リスクリターン率が２以上で絞り込んで、さらに平均利益が平均損失の１．５倍のものを選ぶとドローダウンが自然と利益に対して小さくなっていくようなイメージですね。
そして、さらに
１か月、３か月、６か月、１２か月、稼働以来のすべての期間で累積損益がプラス
これを当てはめて絞り込みをすると…
TidalWave GBPJPY
WaveRider GBPJPY
この２つのストラテジーが引っかかりました。
この共通点は一発が大きく損小利大型であることです。
とうことで、リスクが比較的少ないと判断してこの２つのストラテジーを採用です。
さらに最初の条件を１２か月ではなく、稼働以来にしてみました
１２か月ではなく、さらに長期目線、稼働以来から良好なパフォーマンスを続けているストラテジーを探すため、稼働以来で上記と同じ絞り込みをしてみますと。。。。こんな感じ。
PipRancher EURJPY
QuickShift EURUSD
FxThunder EURJPY
PipRancher AUDJPY
たった４つしかないんですね。それでも、稼働以来、この厳しい条件を潜り抜けているストラテジーが４つもあるのが驚きです。
このうち、平均利益／平均損失が概ね１．５以上、全ての期間で累積損益がプラスを満たすのは
PipRancher EURJPY
だけでした。
ただ、PipRancher AUDJPYも、平均的にどの期間内でも順調に推移しており、取引回数も少ないのでこちらも採用。
コツコツ型を一つ組み入れる
多数の取り引きを繰り返す「コツコツ型」は、スプレッドの大きさから回数が多いという点で不利、とか長期で見るとほとんど良い成績を上げていない、などの話が出ていますが…
それでも、すべて長期目線のストラテジーの場合、トレンドを追う型が多いので、勝率も低くドローダウンが思いのほか重なってしまう可能性もあるかなと思いました。
そこで、一つだけ、コツコツ、つまり取引回数が比較的多いストラテジーを組み入れることにしました。
まず、ＪＰＹとＧＢＰ絡みの通貨を外しました。
これは、すでに長期で決めているストラテジーの通貨と分散させるためです。
次にステータスで好調を必須に。これはアイコンを頼りましたが、便利なので利用です。短期売買になるので、今の相場に合っているストラテジーを選ぶのに便利です。
このほか、条件はこんな感じ。
リスクリターン １．４以上
プロフィットファクター ２以上
平均損失 ５０pips未満
勝率 ７０以上
コツコツ型で失敗パターンは、まさにコツコツドカン。
それを避けるために高勝率で一回の平均損失が低く、利益を着実に出しておりドローダウンもそこそこ小さめでという条件です。
これを「稼働以来」で抽出。どんな相場でも臨機応変に対応しているストラテジーを選ぶためです。すると以下のストラテジーが。
Matigeni USDCAD
JUNfx189 USDCHF
いずれも調子のよいコツコツ型のストラテジーですが、チャートを見るとMatigeniはトレンドが出た時に利益を積み重ね、ヨコヨコ相場では取引を繰り返しつつも損失をなるべく小さくしているような印象を受けたので、こちらを採用してみました。いま、USDCADはヨコヨコなので、そろそろトレンドが出てもいいかなあという思惑もあります。
ということで、初期のストラテジーの構成は…
１２か月データから
TidalWave GBPJPY 必要証拠金317000円
WaveRider GBPJPY 必要証拠金152000円
稼働以来データから
PipRancher EURJPY 必要証拠金50000円
PipRancher AUDJPY 必要証拠金50000円
コツコツ型から
Matigeni USDCAD 必要証拠金250000円
としました。
もう少し通貨をばらけさせたかったなあというのもありますが、これ以上ストラテジーを追加しても大変なのでこの程度で。
最初は50万入金の5000通貨単位で運用してみようかなと思っていますが、とりあえずはデモ口座でもうちょっと操作に慣れてからと思い、デモ口座のストラテジーを変更してみました。
いきなり実践は怖いですからね～。
あと１～２週間程度動かしてみて、実践に入りたいと思います。ストラテジーの交代の仕方なども検証しなくては…。
ストラテジー選び、かなり時間がかかりました…。いろいろ、リスク管理というか、考えることが多くて…。こう考えると、シストレ２４って初心者でも気軽にできますが、かなり分析能力がないと、じつは難しいし、怖いのでは？ とか思ったりもしています。
波に乗って慣れてくれば、時間も節約できてかなり便利になるでしょうけど。
では、今週も頑張りましょう～。