おはようございます。
ＦＸのシステムトレードは昔からやってみたいと考えているのですが、なかなか、時間がなくて手をつけられていません。システムトレードは、ポジションを新規に取る→決済のルールを決めて、それをプログラムにして、自動で売買させるというものですが…
システムベットについてはあまり語られることは少ないかなーと思います。
システムベットとは？
「ベット」というと賭け事ですけどね…。
そのあたりの話はさておき、ある一定のルールに従って、投入する資金を変えることをシステムベットと言います。このなかで、すごく有名な方法がマーチンゲール法です。
マーチンゲール法とは？
昔、少し記事にしたことがありますが、簡単に言うと…
負けたら、負けた額の倍を次に賭けていく、という方法です。
１ドル賭ける→負け→２ドル賭ける→負け→４ドル賭ける→勝ち！→終わり
こんな感じ。
負け続けると、倍々で掛け金が増えていきます。そして…この方法、恐ろしいことに、どこで勝っても、最終的な損益は上記の場合、１ドルになります。そう、オプション取引の売りのように、利益は一定、損失は無限大の方法です＞＜
有名な方法ではありますが、決して、必勝法ではなく、すごくリスキーな方法として知られています＾＾；
では、このマーチンゲール法、本当に危険なのか…。
乱数を発生させて、試してみました。
乱数でやってみた結果…
勝率を50％と仮定して、1000回×5回やってみました。
1回目 損失額 回数
8連敗 128 3
9連敗 256 4
10連敗 512 0
11連敗 1024 1
2回目 損失額 回数
8連敗 128 2
3回目 損失額 回数
8連敗 128 5
9連敗 256 0
10連敗 512 2
4回目 損失額 回数
8連敗 128 0
9連敗 256 1
10連敗 512 0
11連敗 1024 1
12連敗 2048 1
5回目 損失額 回数
8連敗 128 1
9連敗 256 1
10連敗 512 0
11連敗 1024 2
こんなかんじとなりました。
おそろしいですね…。1000回で12連敗することもある…。
かと思うと、8連敗が2回程度だけで済むこともある…。
この方法、一回の大負けで、すべてがパーになる方法だということがよくわかります。
勝率を５％さげて４５％にするだけで・・・
さらに、これ、勝率が５０％だからいいものの…。
これを、４５％にさげると…。
1回目 損失額 回数
8連敗 128 5
9連敗 256 1
10連敗 512 3
2回目 損失額 回数
8連敗 128 2
9連敗 256 2
10連敗 512 1
11連敗 1024 2
12連敗 2048 1
13連敗 4096 0
14連敗 8192 0
15連敗 16384 0
16連敗 32768 1
3回目 損失額 回数
8連敗 128 3
9連敗 256 4
10連敗 512 2
11連敗 1024 0
12連敗 2048 1
4回目 損失額 回数
8連敗 128 6
9連敗 256 1
10連敗 512 1
5回目 損失額 回数
8連敗 128 1
9連敗 256 4
10連敗 512 2
11連敗 1024 0
12連敗 2048 0
13連敗 4096 0
14連敗 8192 1
！
なんと、５％下げただけで…超高額の16連敗が一回出ました＞＜ １ドル賭けても、損失がなんと32768ドル！ 14連敗も1回出ています。
そのほか、全体的に連敗が多くなる傾向が…。たった５％さげただけでもです。
じゃあ、３３％にしてみたら…？
1回目 損失額 回数
8連敗 128 16
9連敗 256 17
10連敗 512 7
11連敗 1024 6
12連敗 2048 5
13連敗 4096 1
14連敗 8192 4
15連敗 16384 0
16連敗 32768 3
１回目だけですが…目も当てられません＞＜
破産まっしぐらですね～－－；
とまあ、マーチンゲール法はリスキーなことがよくわかりました。
ＦＸや株でも応用できる手法ではあると思うのですが、必勝法ならみんながやって大儲けしているはずです。自己責任ですので、やるな！とはいいませんが、まあ、この結果を見る限り、やらないほうがいいですね。
システムベットは、このほか、ココモ法、モンテカルロ法、31法、パーレー法、グランパーレー法、１０ユニット法などが知られていますが…なかなかシミュレートが難しい＞＜
では、良い休日を～。
私はこれから出勤です＞＜