７月２５～３０日のシストレ２４運用状況です。
運用状況 ～７月３０日
証拠金（500000円で開始）
483132→423088
評価損益
+29678
運用ストラテジー
TidalWave GBPJPY 5k
WaveRider GBPJPY 5k
Melbourne USDCHF 5k → 30日早朝に稼働停止
piranha AUDJPY 5k → Melbourne と入れ替え
取引状況詳細
２６日の早朝に、なぜか強気のTidalWaveとWaveRiderが、一気に買いのフルポジションをとりました。その後、数時間かけて一気にポンド円が円高方向へ進み、全部損切りというとてつもないことをしでかしてくれました。
詳細はというと…TidalWaveは、ここ3か月での最大ドローダウン更新…。26日のポンド円が急に円高になる前に全力で買いポジションで…損切りしたとたんに、また買いポジションを建てて、さらに損失を広げるというとんでもないトレードをしていました…。
WaveRiderも141円での売りポジションを決済して利益確定したとたん、どてん買いをし、その後すぐ損切りですよ…。
ちなみに、このポンド円の動きは、１日くらいですぐ元に戻ったんですけどね…。つまり、仕掛け的な円高で、まんまと刈られてしまったわけです。
トレンドフォロー型の優秀なストラテジー２つが、これだけ買いポジションをとったわけですから…それだけ、買いの方向へ強いトレンドが出ていたのだと思います。そこから逆に行って損切りしてしまったのは、神経質になっている相場の動きに、シストレではついていけなかったのかなと思います。ただ、運用開始してすぐに3か月のＭＡＸと同程度のドローダウンを食らうとは思いませんでした。
ただ、このTidalWaveとWaveRider、過去のデータを見ると…やっぱり、私の選び方の基準では、こんなに優秀なストラテジーはないのですね。長期目線ですので、しばらくは稼働させておきたいと思います。
今週の不調に、さらに追い打ちをかけたのが、Melbourne。
取引履歴を見てたんですが…とても高勝率を誇っているようなポジションの取り方じゃなかったんです。なんでここで買い？って感じ。２～３歩、遅れてる感じで、私の感覚からいうと、さらにここからなら逆でしょ？っていうポジションの取り方が多かったのです。今までならこの方法で利益を上げれたのかもしれませんが…見ていると、かなり曲がったポジションに見えました。
でも、ストラテジーを信じて我慢していたのですが…まず、今まで連敗などほとんどしたことのないストラテジーで連敗、さらに…金曜日の夜には、今まででＭＡＸの最大損失を出し…今のポジションも含み損。これはダメだ～って感じで、もうこのストラテジーには見切りをつけました。こっちは短期での運用を考えていたので、さっさと見切りです。
かわりに、piranha AUDJPY を稼働させてみました。取引額が小さく、そこまで、損失幅も大きくないのが特徴ですが、どうなることやら。
コメント
ということで…運用を開始したとたん、半月ほどで、そこまでドローダウンがきつくないストラテジーを選んだにもかかわらず、そのＭＡＸのドローダウンや損失を食らうという、、、私の今年は何をやってもダメダメな感じを象徴しているような滑り出しとなりました。
シストレ２４は、ストラテジーを選ぶ際には過去のデータに頼るしかなく…売買の特徴は稼働させてみて初めて気が付くことが多いので…思ったより難しいです。ストラテジーの入れ替えタイミングも非常に難しい。ここが、どうしても人の感情が入ってしまいますからね。
システムトレードの実際の取引を見ていて思ったのは、、、
損失を出した後、すぐに利益確定したくなったり…手持ちのポジションと逆方向にどんどん動いたとき、損切りしたくなったり…私ならこうするな～って感じで眺めていると、すごく勉強になります。そして、この２週間、私はメンタル弱いな～っていうのもすごくよくわかりました＾＾；
判断が、私の方が正しかったり、ストラテジーの方が正しかったり…。このあたりの調整がうまくいくようになると、すごく活用できるんじゃないかなあと思っています。各ポジションを各ストラテジーに１００％頼るのではなく、ストラテジーと二人三脚で、時には他のストラテジーのポジションを参考にしつつ取引出来たら理想なんですけどね～。
では、よい休日を！